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Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance

Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc.

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Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc.

Éditeur
Ellipses
Format
Relié
Date de parution
1999-07-20
Nombre de pages
174
Dimensions
17.0 x 24.0 x 1.1 cm
Poids
296
EAN
9782729847821

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance

Damien Lamberton, Bernard Lapeyre

Indisponible

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