Options, futures et autres actifs dérivés

Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.

• L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : options, contrats forewards, futures, swaps, produits exotiques, dérivés de crédit, etc.
• De nombreux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copule et les stock-options.
• Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel.
• Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise : les hedge funds, la couverture de l'exploitation des mines d'or, etc.
• Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement (corrigés publiés chez le même éditeur).

Actualisée et enrichie, cette huitième édition se distingue par :

• Un chapitre inédit sur la titrisation et la crise du crédit.
• Un chapitre complet sur les stock-options.
• Des approfondissements sur la modélisation et l'évaluation des dérivés de matières premières et des dérivés climatiques et d'énergie.
• Des compléments sur les produits à capital garanti, les gap options, les options cliquet, la compensation, le risque de liquidité, les overnight indexed swaps, etc.

Du même auteur, chez le même éditeur :

Corrigés de Options, futures et autres actifs dérivés, 8^e édition

Gestion des risques et institutions financières, 2^e édition

Futures et options : principes fondamentaux, 6^e édition

Corrigés de Futures et options : principes fondamentaux, 6^e édition