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The models of measure of systemic risk

Abdelkader Derbali

In this book, we presented the four systemic risk measures developed in the financial literature. These measures are expected marginal loss (Marginal Expected Shortfall: MES) and the expected systemic loss (Systemic Expected Shortfall: SES), the measurement of systemic risk (SRISK) and Delta Conditional Value-at-Risk ( CoVaR)...

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In this book, we presented the four systemic risk measures developed in the financial literature. These measures are expected marginal loss (Marginal Expected Shortfall: MES) and the expected systemic loss (Systemic Expected Shortfall: SES), the measurement of systemic risk (SRISK) and Delta Conditional Value-at-Risk ( CoVaR)...

Auteur(s)
EAN
9783330015678
Format
Broché
Nombre de pages
0
Éditeur
Scholars' Press
Date de parution
2018-09-01
Poids
97
Dimensions
Collection
Série

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